В Windows 3.xx, если VB3 программа пытается вызвать функцию из отсутствующей DLL, появляется то самое системно-модальное окно сообщения, поясняющее, что данной библиотеки не найдено. После этого (если не установить обработчик ошибок) уже VB рантайм вываливает ошибку «File not found» и схлопывается. В принципе, это происходит и при запуске такой программы в NT и 9x. А вот в VB6 такой фигни нет.